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\chapter{\tr{Optimization and gradient descent}{Optimierung und Gradientenabstieg}}
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\selectlanguage{ngerman}
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% \selectlanguage{ngerman}
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To understand the behaviour of a given system sciences often probe the
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system with input signals and then try to explain the responses
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through a model. Typically the model has a few parameter that specify
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how input and output signals are related. The question arises which
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combination of paramters are best suited to describe the relation of
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in- and output. The process of finding the best paramter set is called
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optimization or also \enterm{curve fitting}. One rather generic
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approach to the problem is the so called gradient descent method which
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will be introduced in this chapter.
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Ein sehr h\"aufiges Problem ist, dass die Abh\"angigkeit von
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Messwerten von einer Eingangsgr\"o{\ss}e durch ein Modell erkl\"art
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werden soll. Das Modell enth\"alt \"ublicherweise einen oder mehrere
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Parameter, die den Zusammenhang modifizieren. Wie soll die beste
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Parameterisierung des Modells gefunden werden, so dass das Modell die
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Daten am besten beschreibt? Dieser Prozess der Parameteranpassung ist
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ein Optimierungsproblem, der als Kurvenfit bekannt ist
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(\enterm{curve fitting}).
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\begin{figure}[t]
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\includegraphics[width=1\textwidth]{lin_regress}\hfill
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\titlecaption{Beispieldatensatz f\"ur den Geradenfit.}{F\"ur eine
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Reihe von Eingangswerten $x$, z.B. Stimulusintensit\"aten, wurden
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die Antworten $y$ eines Systems gemessen (links). Der postulierte
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lineare Zusammenhang hat als freie Parameter die Steigung (mitte)
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und den $y$-Achsenabschnitt (rechts).}\label{linregressiondatafig}
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\titlecaption{Example data suggesting a linear relation.}{A set of
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input signals $x$, e.g. stimulus intensities, were used to probe a
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system. The system's output $y$ to the inputs are noted
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(left). Assuming a linear relation between $x$ and $y$ leaves us
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with 2 parameters, the slope (center) and the intercept with the
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y-axis (right panel).}\label{linregressiondatafig}
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\end{figure}
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Die Punktewolke in \figref{linregressiondatafig} legt
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zum Beispiel nahe, einen (verrauschten) linearen Zusammenhang zwischen
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der Eingangsgr\"o{\ss}e $x$ (\enterm{input}) und der Systemantwort
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$y$ (\enterm{output}) zu postulieren.
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Wir nehmen also an, dass die Geradengleichung
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\[y = f(x; m, b) = m\cdot x + b \]
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ein gutes Modell f\"ur das zugrundeliegende System sein k\"onnte
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(Abbildung \ref{linregressiondatafig}). Die Geradengleichung hat die
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beiden Parameter Steigung $m$ und $y$-Achsenabschnitt $b$ und es wird
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die Kombination von $m$ und $b$ gesucht, die die Systemantwort am
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besten vorhersagt.
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In folgenden Kapitel werden wir anhand dieses Beispiels zeigen, welche
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Methoden hinter einem Kurvenfit stecken, wie also numerisch die
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optimale Kombination aus Steigung und $y$-Achsen\-abschnitt gefunden
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werden kann.
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The data plotted in \figref{linregressiondatafig} suggests a linear
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relation between input and output of the invesitagted system. We thus
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assume that the linear equation
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\[y = f(x; m, b) = m\cdot x + b \] is an appropriate model to describe the system.
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The linear equation has two free paramteter $m$ and $b$ which denote
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the slope and the y-intercept, respectively. In this chapter we will
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use this example to illustrate the methods behind several curve
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fitting approaches. We will apply this method to find the combination
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of slope and intercept that best describes the system.
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\section{Mittlere quadratischen Abweichung}
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\section{The error function --- mean square error}
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Zuerst m\"u{\ss}en wir pr\"azisieren, was wir unter optimalen
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Parametern verstehen. Es sollen die Werte der Parameter der
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Geradengleichung sein, so dass die entsprechende Gerade am besten die
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Daten beschreibt. Was meinen wir damit? Jeder $y$-Wert der $N$
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Datenpaare wird einen Abstand $y_i - y^{est}_i$ zu den durch das
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Modell vorhergesagten Werten $y^{est}_i$ (\enterm{estimate}) an den
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entsprechenden $x$-Werten haben. In unserem Beispiel mit der
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Geradengleichung ist die Modellvorhersage $y^{est}_i=f(x_i;m,b)$
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gegeben durch die Geradengleichung
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(\figref{leastsquareerrorfig}). F\"ur den besten Fit sollten dieser
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Abst\"ande m\"oglichst klein sein.
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Before the optimization can be done we need to specify what is
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considered an optimal fit. In our example we search the parameter
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combination that describe the relation of $x$ and $y$ best. What is
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meant by this? Each input $x_i$ leads to an output $y_i$ and for each
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$x_i$ there is a \emph{prediction} or \emph{estimation}
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$y^{est}_i$. For each of $x_i$ estimation and measurement will have a
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certain distance $y_i - y_i^{est}$. In our example the estimation is
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given by the linear equation $y_i^{est} = f(x;m,b)$. The best fit of
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the model with the parameters $m$ and $b$ leads to the minimal
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distances between observation $y_i$ and estimation $y_i^{est}$
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(\figref{leastsquareerrorfig}).
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We could require that the sum $\sum_{i=1}^N y_i - y^{est}_i$ is
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minimized. This approach, however, will not work since a minimal sum
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can also be achieved if half of the measurements is above and the
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other half below the predicted line. Positive and negative errors
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would cancel out and then sum up to values close to zero. A better
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approach is to consider the absolute value of the distance
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$\sum_{i=1}^N |y_i - y^{est}_i|$. The total error can only be small if
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all deviations are indeed small no matter if they are above or below
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the prediced line. Instead of the sum we could also ask for the
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\emph{average}
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Wir k\"onnten z.B. fordern, die Summe $\sum_{i=1}^N y_i - y^{est}_i$
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m\"oglichst klein zu machen. Das funktioniert aber nicht, da diese
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Summe auch dann klein wird, wenn die H\"alfte der $y$-Daten weit
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oberhalb der Geraden und die andere H\"alfte weit darunter liegt, da
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sich diese positiven und negativen Werte gegenseitig zu Zahlen nahe
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Null aufsummieren. Besser w\"are es auf jeden Fall, die Summe des
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Betrags der Abst\"ande $\sum_{i=1}^N |y_i - y^{est}_i|$ zu betrachten. Ein
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kleiner Wert der Summe kann dann nur erreicht werden, wenn die
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Abst\"ande der Datenpunkte von der Kurve tats\"achlich klein sind,
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unabh\"angig ob sie \"uber oder unter der Gerade liegen. Statt der
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Summe k\"onnen wir genauso gut fordern, dass der \emph{mittlere} Abstand
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\begin{equation}
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\label{meanabserror}
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f_{dist}(\{(x_i, y_i)\}|\{y^{est}_i\}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - y^{est}_i|
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\end{equation}
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der Menge der $N$ Datenpaare $(x_i, y_i)$ gegeben die Modellvorhersagen
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$y_i^{est}$ klein sein soll.
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Am h\"aufigsten wird jedoch bei einem Kurvenfit der \determ[mittlerer
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quadratische Abstand]{mittlere quadratische Abstand} (\enterm{mean
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squared distance} oder \enterm{mean squared error})
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should be small. Commonly, the \enterm{mean squared distance} oder
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\enterm{mean squared error}
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\begin{equation}
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\label{meansquarederror}
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f_{mse}(\{(x_i, y_i)\}|\{y^{est}_i\}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - y^{est}_i)^2
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\end{equation}
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verwendet (\figref{leastsquareerrorfig}). Wie beim Betrag sind die
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quadratischen Abst\"ande immer positiv, unabh\"angig ob die Datenwerte
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\"uber oder unter der Kurve liegen. Durch das Quadrat werden
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zus\"atzlich gro{\ss}e Abst\"ande st\"arker gewichtet.
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is used (\figref{leastsquareerrorfig}). Similar to the absolute
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distance, the square of the error($(y_i - y_i^{est})^2$) is always
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positive error values do not cancel out. The square further punishes
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large deviations.
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\begin{exercise}{meanSquareError.m}{}\label{mseexercise}%
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Schreibe eine Funktion \code{meanSquareError()}, die die mittlere
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quadratische Abweichung zwischen einem Vektor mit den beobachteten
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Werten $y$ und einem Vektor mit den entsprechenden Vorhersagen
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$y^{est}$ berechnet.
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\pagebreak[4]
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Implement a function \code{meanSquareError()}, that calculates the
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\emph{mean square distance} bewteen a vector of observations ($y$)
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and respective predictions ($y^{est}$). \pagebreak[4]
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\end{exercise}
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\section{Zielfunktion}
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\section{\tr{Objective function}{Zielfunktion}}
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$f_{cost}(\{(x_i, y_i)\}|\{y^{est}_i\})$ ist eine sogenannte
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\determ{Zielfunktion}, oder \determ{Kostenfunktion} (\enterm{objective
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function}, \enterm{cost function}), da wir die Modellvorhersage so
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anpassen wollen, dass der mittlere quadratische Abstand, also die
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Zielfunktion, minimiert wird. In
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Kapitel~\ref{maximumlikelihoodchapter} werden wir sehen, dass die
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Minimierung des mittleren quadratischen Abstands \"aquivalent zur
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Maximierung der Wahrscheinlichkeit ist, dass die Daten aus der
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Modellfunktion stammen, unter der Vorraussetzung, dass die Daten
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um die Modellfunktion normalverteilt streuen.
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$f_{cost}(\{(x_i, y_i)\}|\{y^{est}_i\})$ is a so called
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\enterm{objective function} or \enterm{cost function}. We aim to adapt
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the model parameters to minimize the error (mean square error) and
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thus the \emph{objective function}. In Chapter~\ref{maximumlikelihood}
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we will show that the minimization of the mean square error is
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equivalent to maximizing the likelihood that the observations
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originate from the model (assuming a normal distribution of the data
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around the model prediction).
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\begin{figure}[t]
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\includegraphics[width=1\textwidth]{linear_least_squares}
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\titlecaption{Ermittlung des mittleren quadratischen Abstands.}
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{Der Abstand (\enterm{error}, orange) zwischen der Vorhersage (rote
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Gerade) und den Messdaten (blaue Punkte) wird f\"ur jeden
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gemessenen Datenpunkt ermittelt (links). Anschlie{\ss}end werden
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die Differenzen zwischen Messwerten und Vorhersage quadriert
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(\enterm{squared error}) und der Mittelwert berechnet (rechts).}
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\titlecaption{Estimating the \emph{mean square error}.} {The
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deviation (\enterm{error}, orange) between the prediction (red
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line) and the observations (blue dots) is calculated for each data
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point (left). Then the deviations are squared and the aveage is
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calculated (right).}
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\label{leastsquareerrorfig}
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\end{figure}
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Die Kostenfunktion mu{\ss} nicht immer der mittlere quadratische
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Abstand sein. Je nach Problemstellung kann die Kostenfunktion eine
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beliebige Funktion sein, die die Parameter eines Modells auf einen
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Wert abbildet, der in irgendeiner Weise die Qualit\"at des Modells
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quantifiziert. Ziel ist es dann, diejenigen Parameterwerte zu finden,
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bei der die Kostenfunktion minimiert wird.
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%%% Einfaches verbales Beispiel?
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The error or also \enterm{cost function} is not necessarily the mean
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square distance but can be any function that maps the predictions to a
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scalar value describing the quality of the fit. In the optimization
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process we aim for the paramter combination that minimized the costs
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(error).
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%%% Einfaches verbales Beispiel? Eventuell aus der Populationsoekologie?
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Replacing $y^{est}$ with the linear equation (the model) in
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(\eqnref{meansquarederror}) we yield:
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Wenn wir nun in unsere Gleichung \eqref{meansquarederror} f\"ur die
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Modellvorhersage $y^{est}$ die Geradengleichung einsetzen, erhalten wir
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f\"ur die Zielfunktion
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\begin{eqnarray}
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f_{cost}(\{(x_i, y_i)\}|m,b) & = & \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - f(x_i;m,b))^2 \label{msefunc} \\
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& = & \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - m x_i - b)^2 \label{mseline}
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\end{eqnarray}
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den mittleren quadratischen Abstand der Datenpaare $(x_i, y_i)$
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gegeben die Parameterwerte $m$ und $b$ der Geradengleichung. Ziel des
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Kurvenfits ist es, die Werte f\"ur $m$ und $b$ so zu optimieren, dass
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der Fehler \eqnref{mseline} minimal wird (\determ{Methode der
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kleinsten Quadrate}, \enterm{least square error}).
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That is, the meas square error given the pairs $(x_i, y_i)$ and the
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parameters $m$ and $b$ of the linear equation. The optimization
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process will not try to optimize $m$ and $b$ to lead to the smallest
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error, the method of the \enterm{least square error}.
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\begin{exercise}{lsqError.m}{}
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Implementiere die Zielfunktion f\"ur die Optimierung mit der
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linearen Geradengleichung als Funktion \code{lsqError()}.
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Implement the objective function \code{lsqError()} that applies the
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linear equation as a model.
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\begin{itemize}
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\item Die Funktion \"ubernimmt drei Argumente: Das erste Argument
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ist ein 2-elementiger Vektor, der die Parameter \varcode{m} und
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\varcode{b} enth\"alt. Das zweite ist ein Vektor mit den $x$-Werten,
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an denen gemessen wurde, und das dritte ein Vektor mit den
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zugeh\"origen $y$-Werten.
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\item Die Funktion gibt als Ergebniss den Fehler als mittleren
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quadratischen Abstand \eqnref{mseline} zur\"uck.
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\item Die Funktion soll die Funktion \code{meanSquareError()} der
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vorherigen \"Ubung benutzen.
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\item The function takes three arguments. The first is a 2-element
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vector that contains the values of parameters \varcode{m} and
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\varcode{b}. The second is a vector of x-values the third contains
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the measurements for each value of $x$, the respecive $y$-values.
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\item The function returns the mean square error \eqnref{mseline}.
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\item The function should call the function \code{meanSquareError()}
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defined in the previouos exercise to calculate the error.
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\end{itemize}
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\end{exercise}
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\section{Fehlerfl\"ache}
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\section{Error surface}
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The two parameters of the model define a surface. For each combination
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of $m$ and $b$ we can use \eqnref{mseline} to calculate the associated
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error. We thus consider the objective function $f_{cost}(\{(x_i,
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y_i)\}|m,b)$ as a function $f_{cost}(m,b)$, that maps the variables
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$m$ and $b$ to an error value.
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Die beiden Parameter $m$ und $b$ der Geradengleichung spannen eine
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F\"ache auf. F\"ur jede Kombination aus $m$ und $b$ k\"onnen wir den
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Wert der Zielfunktion, hier der mittlere quadratische Abstand
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||||
\eqnref{meansquarederror}, berechnen. Wir betrachten also die
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Kostenfunktion $f_{cost}(\{(x_i, y_i)\}|m,b)$ nun als Funktion
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$f_{cost}(m,b)$, die die beiden Variablen $m$ und $b$ auf einen
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Fehlerwert abbildet.
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Es gibt also f\"ur jeden Punkt in der sogenannten
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\determ{Fehlerfl\"ache} einen Fehlerwert. In diesem Beispiel eines
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2-dimensionalen Problems (zwei freie Parameter) kann die
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Fehlerfl\"ache graphisch durch einen 3-d \enterm{surface-plot}
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dargestellt werden. Dabei werden auf der $x$- und der $y$-Achse die
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beiden Parameter und auf der $z$-Achse der Fehlerwert aufgetragen
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Thus, for each spot of the surface we get an error that we can
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illustrate graphically using a 3-d surface-plot, i.e. the error
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surface. $m$ and $b$ are plotted on the $x-$ and $y-$ axis while the
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third dimension is used to indicate the error value
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||||
(\figref{errorsurfacefig}).
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\begin{figure}[t]
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\includegraphics[width=0.75\columnwidth]{error_surface.pdf}
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||||
\titlecaption{Fehlerfl\"ache.}{Die beiden freien Parameter
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||||
unseres Modells $m$ und $b$ spannen die Grundfl\"ache des Plots
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||||
auf. F\"ur jede Kombination von Steigung $m$ und
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||||
$y$-Achsenabschnitt $b$ wird die errechnete Vorhersage des Modells
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||||
mit den Messwerten verglichen und der Fehlerwert geplottet. Die
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sich ergebende Fehlerfl\"ache hat ein Minimum (roter Punkt) bei
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||||
den Werten von $m$ und $b$, f\"ur die die Gerade die Daten am
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||||
besten beschreibt.}\label{errorsurfacefig}
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||||
\titlecaption{Error surface.}{The two model parameters $m$ and $b$
|
||||
define the base area of the surface plot. For each parameter
|
||||
combination of slope and intercept the error is calculated. The
|
||||
resulting surface has a minimum which indicates the parameter
|
||||
combination that best fits the data.}\label{errorsurfacefig}
|
||||
\end{figure}
|
||||
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||||
\begin{exercise}{errorSurface.m}{}\label{errorsurfaceexercise}%
|
||||
Lade den Datensatz \textit{lin\_regression.mat} in den Workspace (20
|
||||
Datenpaare in den Vektoren \varcode{x} und \varcode{y}). Schreibe ein Skript
|
||||
\file{errorSurface.m}, dass den Fehler, berechnet als mittleren
|
||||
quadratischen Abstand zwischen den Daten und einer Geraden mit
|
||||
Steigung $m$ und $y$-Achsenabschnitt $b$, in Abh\"angigkeit von $m$
|
||||
und $b$ als surface plot darstellt (siehe Hilfe f\"ur die
|
||||
\code{surf()} Funktion).
|
||||
Load the dataset \textit{lin\_regression.mat} into the workspace (20
|
||||
data pairs contained in the vectors \varcode{x} and
|
||||
\varcode{y}). Implement a script \file{errorSurface.m}, that
|
||||
calculates the mean square error between data and a linear model und
|
||||
illustrates the error surface using the \code{surf()} function
|
||||
(consult the help to find out how to use \code{surf}.).
|
||||
\end{exercise}
|
||||
|
||||
An der Fehlerfl\"ache kann direkt erkannt werden, bei welcher
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||||
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||||
Reference in New Issue
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